Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли

Алан Фарли является частным трейдером и автором «Hard Right Edge» — комплексного источника для трейде­ров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселле­ра «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли на сайте «The Street». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.

Как вы думаете, вы знаете разницу между вос­ходящим, нисходящим трендом и торговым диапазо­ном? Подумайте еще раз, потому что большинство лю­дей воспринимают это неправильно — ставят деньги на акцию, фьючерс или валютную пару, думая, что на­чинается новый тренд, когда рынок фактически нахо­дится в диапазоне, колеблясь от поддержки к сопро­тивлению и наоборот. Такие ошибки относительности тренда относятся к одним из самых пагубных, уничто­жая Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли многих трейдеров.

Давайте более внимательно взглянем на тренды и диапазоны, выделяя различия в Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли и техни­ческих нюансах модели, чтобы мы могли строить стра­тегии, которые работают в соответствии с ценовым движением на всех стадиях его развития. Это должно улучшить нашу торговлю, позволяя вскрыть противо­речия в рыночных импульсах, легче понимая Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли по­купателей и Взаимосвязей с рынком — Алан Фарли .

Рыночный цикл происходит между направленны­ми трендами и сжатыми диапазонами во всех струк­турах времени. Диапазоны вызывают отрицательную обратную Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли , что толкает рынки между отчетливы­ми Взаимосвязями с рынком — Алан Фарли , вызывая небольшие изменения це­новых котировок по времени. Восходящие и нисхо­дящие тренды вызывают положительную обратную связь, сигнализируя о сильных ценовых изменениях, что подталкивает рынок хорошо за очевидные уров­ни поддержки или сопротивления. Импульс, который вызывает прорывы диапазона, сигнализирует об из­менении отрицательной обратной связи на положи­тельную, в то время как кульминационный момент, формирующий вершины и основания, сигнализиру­ет о смене положительной обратной Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли на отрица­тельную. Торговые возможности быстро возрастают около точек смены обратной связи.

Правило 80-20

Завершенный тренд нуждается в продолжитель­ной стадии отдыха, чтобы поглотить неустойчивость и вытряхнуть зазевавшихся игроков. Это — одна из Взаимосвязей с рынком — Алан Фарли , почему направленное движение обычно длится только 20% времени на большинстве рынков и вре­менных масштабов. Диапазоны занимают другие 80% времени, перемалывая уровни поддержки и сопро­тивления, что, в конечном счете, приводит к продол­жению тренда или развороту. Последовательное сни­жение Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли и объема в течение этих стадий отдыха ведет к тому, что трейдерам это надоедает, и они переходят к другим торговым инструментам. Бары диапазона, в конечном счете, достигают точки перело­ма, что меняет обратную Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли с отрицательной на по­ложительную, обеспечивая достаточный импульс, что­бы привести в движение Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли тренда.

Диаграмма 1. Ложный прорыв сопротивления.

На Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли выше мы видим, как чередуется между тем трендовое и диапазонное рыночное дей­ствие за 2,5-летний период. Торговые диапазоны за­нимают огромное большинство времени, имея мно­го возможностей, чтобы перетряхнуть долгосрочных и среднесрочных трейдеров. Размещенная под цено­вым графиком 21-дневная линия ROC (Индикатор ско­рости изменения цены) подчеркивает повышенный риск удержания торговых позиций в течение одного месяца, учитывая семь периодов, которые давали отрицательную доходность после того, как восходящий тренд начался в июле 2013г. Независимое построение тренда и диапазона на недельных и 60-минутных гра­фиках добавляют финальный штрих к обманчивости простого восходящего тренда.

Относительность тренда

Все рынки демонстрируют относительность трен­да, когда рассматриваются через различные структуры времени. В результате, тот же самый рынок может по­казать восходящий тренд на дневном графике, нисхо­дящий тренд на недельном и торговый диапазон при рассмотрении на 60-минутных ценовых барах. Эти от­носительные сегменты времени производят две важ­ных характеристики. Во-первых, они организовывают рыночную идентичность в периоды владения от ми­нутного скальпирования до месячного инвестирова­ния. Во-вторых, они подают противоположные сиг­налы перекупленности и перепроданности, которые формируют основу для многочисленных торговых стратегий.

Диаграмма 2. Изменение обратной связи при изменении рыночных стадий.

На диаграмме выше показано, как классические Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли покупки на падениях извлекают Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли из анализа тренда-диапазона. Рынок входит в восходя­щий тренд на 60-минутном Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли , который оста­навливается в середине сентября. Затем следует бо­ковое движение, продолжающееся больше недели, и затем восходящая траектория возобновляется в октя­бре. 14-периодный Индикатор средней направленно­сти (ADX) измеряет интенсивность тренда, игнорируя направление. Он отмечает более низкий максимум перед формированием ценовой вершины, сигнали­зируя о начале отрицательной обратной связи, кото­рая заканчивается после того, как индикатор достигает шестинедельного минимума. Обратите внимание, как объем соответствует цене, достигая пика на той же са­мой сессии и устойчиво снижаясь вместе с ADX. Оба индикатора Сверхприбыльный Торговый Советник «FOREX MEGA ROBOT» — Лидер Мегапродаж! затем разворачиваются в то же самое вре­мя, сигнализируя о положительной обратной связи и возобновлении импульса, который поднимает цену до исторического максимума.

Импульсная торговля или торговля на колебаниях

Движение цены в Взаимосвязях с рынком — Алан Фарли диапазона указывает в пользу торговых стратегий на колебаниях, которые сводятся к Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли и продаже в пределах отчетливых границ поддержки и сопротивления. Эта чувствитель­ная к цене техника часто имеет ограниченный потен­циал вознаграждения, требуя точных входов, близ­ких стоп-ордеров и агрессивных выходов. Трендовое действие благоприятствует применению импульсных стратегий, которые преследуют движение цены выше или ниже, используя скользящие стоп-ордера, при от­слеживании изменений в динамике цен, которая мог­ла бы привести к значительным Взаимосвязям с рынком — Алан Фарли .

Различная торговая тактика позволяет зарабаты­вать на каждой стадии развития цены, но многие люди путаются с текущим состоянием рынка, применяя не­правильную Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли в неправильное время, или ограничивают Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли торговую активность одним сти­лем, который терпит неудачу в течение неподходящих рыночных стадий. Вы можете избежать многие из этих ловушек после того, как охватите весь комплекс меха­ники тренд-диапазон:

•       ценовое движение демонстрируют как на­правленные тренды, так и ненаправленные диапазо­ны.

•       диапазонные движения чередуются с трендо­выми движениями.

•       тренды отражают положительную обратную связь, где цена движется с приращением в единствен­ном направлении.

•       диапазоны отражают отрицательную обрат­ную связь, где цена пульсирует между минимумом и максимумом, но не формирует направление.

•       тренды отражают восходящий или нисходя­щий уклон.

•       изменение тренда требует диапазона, кото­рый приводит к положительной обратной связи в про­тивоположном направлении.

•       диапазоны строят повторяющиеся модели и уклон для продолжения или разворота.

•       движение из диапазонов продолжает суще­ствующий тренд или полностью изменяет его.

•       диапазоны накладываются с трендами в их заключительных стадиях.

•       Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли диапазона имеет тенденцию достигать максимума во взаимодействии между куль­минационным моментом тренда и отправной точкой нового диапазона.

•       изменчивость диапазона имеет тенденцию достигать минимума как раз перед отправной точкой нового тренда.

•       высокая диапазонная Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли характе­ризуется широкими барами, большим объемом и низ­ким значением индикатора ROC.

•       низкая диапазонная изменчивость характери­зуется узкими барами, низким объемом и низким зна­чением ROC.

•       ценовые прорывы верхней и нижней границы диапазона сигнализируют об изменении с отрицатель­ной на положительную обратную Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли .

•       высокая Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли в тренде, связанная с окончанием положительной обратной связи вызывает ненаправленное ценовое движение.

•       низкая диапазонная изменчивость, связанная с окончанием отрицательной обратной Взаимосвязи с рынком — Алан Фарли вызыва­ет направленное ценовое движение.

•       отрицательную обратную связь можно зафик­сировать с Взаимосвязью с рынком — Алан Фарли осцилляторов, но она приводит к ложным сигналам на импульсных индикаторах.

•       положительная обратная связь хорошо отра­жается импульсными индикаторами, но приводит к ложным значениям на осцилляторах.

Заключение

Чередование тренда и диапазона порождает раз­личные торговые стили. Когда рынки устремляются в сильные тренды, импульсные трейдеры используют высокий эмоциональный уровень толпы, чтобы извле­кать большую Взаимосвязь с рынком — Алан Фарли . Переход к диапазонной тор­говле характеризуется преобладанием торговых стра­тегий чувствительных к ценовым колебаниям. Ни одна категория стратегий не превосходит другую, потому что необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям вынуждает всех трейдеров применять эле­менты обеих стратегий, чтобы регулярно извлекать прибыль.